コマツと宇部興産のサヤ取りチャート

サヤ取りペアの状況

サヤ取り投資で利益が出る理由

サヤ取り投資歴10年。サヤ取りで利益が取れることを実感している。
その理由を書いてみた。

本日の日経平均株価概況

今日の日経平均株価は19,429円で、昨日までの下落続きから一転して291円の上昇。
また1万9千円割れに向かうかと思ったが、少し遠ざかった。

新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、相場が不安定だ。
東京都の小池都知事が、
「毎日の買い物は、ぜひ3日に1回くらいに控えていただきたい」
と記者会見で述べた。
人と人との接触を避けるために必要なことだが、
ますます経済活動が停滞する方向に進むようだ。

私の勤務先も、創業以来初めての業績悪化が続いている。
このままでは、経営破たんするのではと不安になる。

そんな状況でも、サヤ取り投資は含み益を確保している。

サヤ取りで利益が出る理由

売建と買建の両建で仕掛けるサヤ取り投資は、相場が上下する中でなぜ利益が発生するのか?

相場が上がれば、売建銘柄と買建銘柄がともに上昇するのでは?
下がればどちらも下降して利益が相殺されるだけ?
ならば利益はどうして出るのか?

二銘柄の株価の差(サヤ)が縮まると予想したペアを仕掛けるからである。
売建銘柄は下がりやすいもの、買建銘柄は上がりやすいものに投資するとも言える。

相場上昇局面で、両銘柄とも上がったとしよう。
仕掛が当たれば、売建銘柄の上昇率は買建銘柄のそれより低くなる。
そして株価の差が縮まった分が利益となる。

サヤトレは、どうしてそんな素敵なペアを検索できるのか。

統計学の応用で、銘柄ごとの株価変動を分析し、値動きのパターンが似た銘柄を選び出せるからだ。
株価の差(サヤ)が広がって狭まり始めた頃に仕掛けると、利益を得やすい。

サヤが縮まりやすいペアを検索するのに役立つのが「サヤトレ」である。

保有中のサヤ取りペア5組の状況

現在保有中のサヤ取りペアは5組。
(上の銘柄が売建、下が買建)
決済基準を二つ決めている。
(1)損益率が±5%になる
(2)保有日数が15営業日になる

4月9日(木)仕掛(11営業日目)
4004 昭和電工 仕掛値2,253円 本日終値2,303円
8331 千葉銀行 仕掛値477円 本日終値484円
損益率 -0.75%
昨日のプラスからマイナスに。

4月14(火)仕掛(8営業日目)
8331 千葉銀行 仕掛値475円 本日終値484円
8309 三井住友トラストHD 仕掛値3,065円 本日終値3,127円
損益率 +0.12%
プラス圏に入った。
売建の信用倍率が1.0未満で、今日も逆日歩0.05円発生。
(「信用倍率はチェックした方がよかった!」参照)

4月17日(金)仕掛(5営業日目)
5713 住友鉱山 仕掛値2,449円 本日終値2,519円
9101 日本郵船 仕掛値1,304円 本日終値1,382円
損益率 +3.12%
昨日に続いて含み益が増えた。

4月21日(火)仕掛(3営業日目)
6301 小松製作所 仕掛値1,896円 本日終値1,908.5円
4208 宇部興産 仕掛値1,634円 本日終値1,739円
損益率 +5.76%

明日の寄付きで利益確定。
4月15日の記事「サヤ取りペアをサヤトレで検索(今回の検索条件を公開)」で、チャートだけ公開したペア。
±2σから折り返すたびに仕掛けて利益が狙えそうなチャートだ。
「個人投資家コミュニティ」で先行発表して話題になった。
(コミュニティに参加したい場合はこちら→http://sayatrade.co.jp/slack.html

4月22日(水)仕掛(2営業日目)
5803 フジクラ 仕掛値268円 本日終値276円
6770 アルプスアルパイン 仕掛値987円 本日終値982円
損益率 -3.49%
サヤトレで検索のサヤ取りペア/フジクラ・アルプスアルパイン
今のところ、日々含み損が増えている。
実験的な仕掛けだから、明日にでも手仕舞いしてもいい。
このサヤトレチャートで仕掛ける時は要注意!」にも書いた、
直近の振れ幅が大きいチャートである。
損切なら、仕掛けてはいけないパターンの証明になり、
利確なら、新しい仕掛パターンの発見になる。

保有5組の合計損益率は+4.76%

サヤトレのメリット

当ブログでは、「高機能版サヤトレ」と「サヤトレLS(ロングショート)」でサヤ取りペアを検索している。
今まで出会ったサヤ取りソフトの中でサヤトレが最も使いやすい。
高機能版サヤトレで、便利に感じている点が三つ。
1、ログイン型なので、家のパソコンでも外出先のスマホからでもすぐにOK。このアクセスの速さは、ダウンロード型ソフトでは味わえない。
2、株数表示機能があり、売りと買いの金額を揃えるのが簡単。
3、「高機能版サヤトレ」は、好きなフォルダ名をつけてペアが保存できる。私は「監視中」「仕掛け待ち」「保有ペア」「決済後の動き検証」の4つに分けている。

サヤトレのお得な申し込み方法

サヤトレのサイトから、申し込むこともできる。
無料版と有料版がある。
有料の高機能版サヤトレの方が便利だが、費用が発生する。
ところが、このブログ経由で、ひと月無料で試す申し込みができる。
興味のある方はこちらから↓
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