このペア!仕掛けたい

信用倍率はチェックした方がよかった!

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(2020年5月10日更新)
何年か前は、サヤ取りペア選定で信用倍率をチェックしていた。

信用倍率とは信用取引の「信用買÷信用売」だから、
1.0を超えると買いが売りより多い状態。
(信用決済で多数派の買いが売りになるので、先々値下がりに)
1.0より少ないと売りが買いより多いということ。
(買建より多い売建が決済で買い多数になり、先々値上がりに)

そこで、売銘柄なら値が下がりやすい2.0以上を、
買銘柄なら値が上がる1.0未満を目安にペアを選定。
これが手間のかかる作業だった。
後になって、高機能版サヤトレで、信用倍率を設定してペア検索ができるようになった。

ところが、その後、信用倍率を見ない時期があった。
サヤ取りは信用倍率に関係なく利益が出る!」に書いた通りだ。
ペア保有を15営業日までと短めにするなら、信用倍率の影響を受けないと考えたからだ。

もし、何ヶ月か持つのであれば話が違ってくる。
サヤ取りの買建銘柄は、現物取引か信用取引のどちらかになり、
売建は原則として信用取引である。
(「1360日経平均ベア2倍上場投信」のように、日経平均下落で値上がりするものを売建銘柄のように現物で仕掛ける場合がある)
信用取引なら制度信用(6ヶ月期限)で仕掛けることが多いだろう。
売銘柄の信用倍率が1.0未満の場合、
制度信用なら6ヶ月の期限までに買埋が多くなり、
値が上がりやすいので避けた方がいいかも知れない。

これとは別の理由で、売銘柄の信用倍率を確認する必要があることに気づいた。
逆日歩である。
制度信用売りの注文を受けた証券会社が、貸し出す株が少ない場合、
投資家から借りたものを充てる、そのレンタル料が逆日歩だ。
逆日歩が発生すると、その分利益が減る。
そして、逆日歩を避ける方法が1年以上前にサヤトレのメルマガとブログで発表されていた。
逆日歩を回避する3つの方法
売銘柄の信用売率が1.0未満でないか、チェックするということだ。
(信用倍率1.0未満ならば、必ず逆日歩がするわけではない)
他にも小型銘柄を避ける、権利確定日の銘柄を避けることの意味が説明されている。
サヤトレのメルマガは毎日読んでいたはずだが、見落としていた。

これからは、きちんと見て仕掛けることにしよう。

「高機能版サヤトレ」でサヤ取りペアを抽出している。
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