世間は3日後にクリスマス。
サヤ取りにも私の本業(サラリーマン)にも関係がない。
今日は1組を損切して、2組をエントリー。
決済基準は、
損益率が±5%になるか、
保有日数が15営業日となるかのどちらか。
(上の銘柄が売建、下が買建)
本日決済の1組
12月16日仕掛
6471 日本精工
5233 太平洋セメント
損益率 -5.31%
前日の高機能版サヤトレ1年チャートで検証をしてみよう。
(高機能版サヤトレはチャートが下に進むのと利益発生に)
仕掛を決めた日(12/15)は+2σから下に折り返し、いい時に見えた。
10月下旬から11月上旬の動きと似ており、適切な仕掛けだ。
+2σから上に外れるのは、統計上は4.55%の異常値(※)だから、
ハズレを引いたとあきらめて損切をしただけだ。
ここで下に切り返すのを期待して保有を続けるのは危険だ。
※「統計上は4.55%の異常値」…高機能版サヤトレの「サヤ取りの説明」内「標準偏差」から引用
本日仕掛の2組
5201 AGC
6471 日本精工
8601 大和証券グループ本社
8308 りそなホールディングス
2組の1年チャートを見ると、+2σから下に切り返して仕掛時になっている。
損益率の記録はこちら↓
当ブログでは、「高機能版サヤトレ」と「サヤトレLS(ロングショート)」でサヤ取りペアを検索している。
今まで出会ったサヤ取りソフトの中でサヤトレが最も使いやすい。
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