昭和電工と千葉銀行のサヤ取りチャート

サヤ取りペアの状況

株式サヤ取りは決算発表の影響を受けるのか?

(2020年5月12日更新)
今日の日経平均株価は、521円高の19,783円だった。
4月中旬になってから、1万9千円台の中で上下を繰り返すような動き。
新型コロナウイルスの影響で、
経営破たんの企業が続いたり、
大幅赤字の決算発表をした銘柄があったり。
今、中期的な流れが下げ基調でないのは、
上昇の予兆か、下落の前ぶれか。

サヤトレで決算発表の影響を避けられる

サヤ取り投資は、売建銘柄と買建銘柄の価格差(サヤ)が縮まることで利益を得る。
相場の動きに連動するものではない。
では、決算発表の動きに影響されるのか?
決算発表により、利益が出る方向か、損失が出る方向かのどちらかだから、50%の確率で影響を受ける。

サヤトレでは、影響を受けないように、決算発表日をまたいでの保有を避けることができる。
サヤ取りペア検索条件設定項目に、決算発表の銘柄を、期間を選んで除外する機能がある。
当ブログでは、「3週間以内の銘柄を除外」で検索している。
3週間から土日を除くと15日間になり、保有期限の15日間に発表がないことになる。

保有中のサヤ取りペアは決算発表をまたいで大丈夫?

現在サヤ取りペアを4組保有中
(上の銘柄が売建、下が買建)
決済基準は二つ。
(1)損益率が±5%に達した時
(2)保有日数が15営業日となった時

4月9日(木)仕掛(13営業日目)
4004 昭和電工 仕掛値2,253円 本日終値2,353円
8331 千葉銀行 仕掛値477円 本日終値501円
損益率 +0.59%
サヤトレで検索のサヤ取りペア20200427昭和電工・千葉銀行
プラス圏に戻った。
あと2営業日で保有期限を迎える。
直近の決算発表が、千葉銀行の5月11日。
15営業日目が4月30日なので、決算またぎはない。

4月14(火)仕掛(10営業日目)
8331 千葉銀行 仕掛値475円 本日終値501円
8309 三井住友トラストHD 仕掛値3,065円 本日終値3,165円
損益率 -2.21%
先週後半からチャートが下方向に進み始め、ついにマイナス圏に。
売建の信用倍率が1.0未満だが、今日は逆日歩が発生していない。
(「信用倍率はチェックした方がよかった!」参照)
このペアも、直近の決算発表が5月11日。
発表前日が15営業日目だ。

4月17日(金)仕掛(7営業日目)
5713 住友鉱山 仕掛値2,449円 本日終値2,680円
9101 日本郵船 仕掛値1,304円 本日終値1,435円
損益率 +0.61%
含み益が減りつつある。
直近の決算発表は、住友鉱山の5月8日。
15営業日目の5月14日が決算発表の後だ。
「3週間以内の銘柄を除外」で検索したのになぜ?
この期間、土日以外に祝日が4日あり、その分営業日が減るからだ。
ゴールデンウィーク前に仕掛ける場合、「1ヶ月以内の銘柄を除外」にするべきだった。
その結果は…

4月24日(金)仕掛(2営業日目)
5406 神戸製鋼所 仕掛値337円 本日終値350円
7261 マツダ 仕掛値549円 本日終値578円
損益率 +1.42%
含み益減少。
マツダの決算発表が5月14日に。
15営業日目が5月20日と決算またぎの可能性がある。

(保有中の4組合計損益率は+0.41%)

決算発表をまたぐサヤ取りペアにどう対処するか

4組のうち、2組が決算発表の影響を受ける可能性がある。
発表が早い銘柄が、売建と買建に分かれている
新型コロナウイルスが災いして、業績悪化となり、値を下げそうだ。
ならば、買建銘柄の決算発表が早い方は、発表前に手仕舞いするのが賢明か。
では、神戸製鋼所・マツダのペアは5月13日(水)を保有期限としておこう。
保有期間内に決算発表がある銘柄は仕掛ないことをすすめたい。
高機能版サヤトレなら、決算発表前の銘柄を除外して検索できる。
もし、保有予定期間内に決算発表日が入っていれば、発表前の決済をする方がいい。

サヤトレのメリット

当ブログでは、「高機能版サヤトレ」と「サヤトレLS(ロングショート)」でサヤ取りペアを検索している。
今まで出会ったサヤ取りソフトの中でサヤトレが最も使いやすい。
高機能版サヤトレで、便利に感じている点が三つ。
1、ログイン型なので、家のパソコンでも外出先のスマホからでもすぐにOK。このアクセスの速さは、ダウンロード型ソフトでは味わえない。
2、株数表示機能があり、売りと買いの金額を揃えるのが簡単。
3、「高機能版サヤトレ」は、好きなフォルダ名をつけてペアが保存できる。私は「監視中」「仕掛け待ち」「保有ペア」「決済後の動き検証」の4つに分けている。

サヤトレには無料版と有料版がある。
有料の高機能版サヤトレの方が便利だが、費用が発生する。
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