予定通り、サヤ取り1組を決済した。
昨日の記事で仕掛候補に挙げた、8233高島屋/6301小松製作所は見送っている。
週明けに仕掛けたいペアが見つかったので、チャートをもとに説明を書いた。
そして、決済基準の考え方に気づきがあって、変更することにした。
損切基準をー5％から－2.5％にする。
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目次
リスクリワードを考えて決済基準を変更
今さらだが、決済基準を損益率±5％に到達としているのは、よくないのではないかと思った。
勝率が50％を大きく超えていれば、トータルでプラスになるが、そうでなければマイナスになる可能性が高い。
今年の勝率と決済損益率合計を調べてみた。
１月：25.0％(1勝3敗) －4.61％
２月：33.3％(2勝4敗) －13.1％
３月：50.0％(1勝1敗) －1.47％
４月：75.0％(3勝1敗) ＋5.09％
５月：50.0％(2勝2敗) ＋1.53％(本日5月9日現在)
合計：45.0％(9勝11敗) －12.56％
15営業日経過して±5％未満で決済したり、＋5％を超えたがさらに伸びるとだろうと決済を遅らせたらマイナスになったりしたペアもあるので、この数字だけでの判断はむずかしいかもしれない。
しかしリスクリワードを1.0にすれば、勝率が50％を超えれば損益がプラスに、50％未満ならマイナスになるという結果が出ている。
そこで、リスクリワードを2.0にして決済基準を変更してみた。
(1)損益率が＋5％かー2.5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
保有15営業日になれば決済していたのは資金効率を考えてだが、損切が早まれば大丈夫だろう。
保有日数をカウントしないくていい、というメリットもある。
今年4月からブログ日々更新がほぼできている。
それによると、損益率－2.5％になって＋5％まで進んで利確となったのは1組だけで他の3組は損切決済になっている。
2024年10月も、ほぼ毎日ブログ更新をしているが、－2.5％になった2組は損切決済になっている。
データが少ないが、リスクリワードを考えることは当たり前なので、これで損益の推移を見ていこう。
決済したサヤ取りペア
サヤ取りの新しい決裁基準は二つ
(1)損益率が＋5％か－2.5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛4月15日→決済5月9日
買 6178日本郵政 仕掛価格1318.5円 決済価格1380円
売 6103オークマ 仕掛価格3095円 決済価格3460円
決済損益率－7.12％
昨日から2.88％マイナスに動いての損切り。
オークマの決算発表が今日だったので、今朝の寄付きで決済した。
このペア、新しい決済基準なら5月2日の大引けで－3.38％になったので、翌営業日の寄付き決済で－1.41％の損切に収まっていた。
やはり、リスクリワードを2.0とするのがいいようだ。
運用中のサヤ取りペア
仕掛4月16日
買 5020ＥＮＥＯＳ 仕掛価格666.1円 現在価格712.4円
売 8253クレディセゾン 仕掛価格3114円 現在価格3507円
損益率－5.66％
週明けの寄付きで決済する。
新しい決裁基準なら、4月28日で－2.62％になったので、翌営業日の寄付き決済で－3.68％の損切になっていた。
新基準の方が、小さい損切で済んでいたかもしれない。
仕掛4月23日
買 6472ＮＴＮ 仕掛価格210.8円 現在価格221円
売 6113アマダ 仕掛価格1394.5円 現在価格1469円
損益率－0.50％
0.49％プラスに動いた。
仕掛け候補のサヤ取りペア
買 8601大和証券
売 9107川崎汽船
ボリンジャーバンドが水平で平行の、回帰狙いに理想的な形をしている。
今日、－2σの少し上で反転上昇になった。
週明けが仕掛チャンスだ。
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2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年
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