サヤ取りの新しい決済基準に従って2組を損切決済した。
先週末に2組を仕掛け候補に挙げたが、買建のヤマハ発動機が保有ペアと重なるのでリスク分散のため、ヤマハ発動機/富士電機は見送っている。
新しい決済基準で運用して気がついたが、予定通りの損失で抑えられないことが多いようだ。
見直しが必要かもしれない。
明日の仕掛け候補が2組ある。
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目次
決済したサヤ取りペア
新しい決裁基準は二つ
(1)損益率が＋5％か－2.5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛5月14日→決済5月19日
買 6367ダイキン工業 仕掛価格16635円 決済価格16000円
売 8031三井物産 仕掛価格2918円 決済価格2985円
決済損益率－6.11％
先週末より1.69％マイナスに動いて損切決済。
大引けでは－4.04％になっていた。
旧決済基準(－5％到達で翌営業日に決済)なら決済対象にならないので、明日以後の動きを見ていく。
仕掛5月15日→決済5月19日
買 8601大和証券 仕掛価格975.6円 決済価格951円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2120円 決済価格2162.5円
決済損益率－4.52％
0.18％プラスに動いて損切決済。
大引けなら－3.00％になっていた。
これも旧基準ならどうなるかを見ていく。
運用中のサヤ取りペア
仕掛5月16日
買 7272ヤマハ発動機 仕掛価格1058円 現在価格1087円
売 5713住友鉱山 仕掛価格3190円 現在価格3169円
損益率＋4.23％
先週末より4.01％プラスに動いた。
買 2801キッコーマン 仕掛価格1407円 現在価格1412円
売 8697日本取引所 仕掛価格1614円 現在価格1586円
損益率＋2.30％
1.05％プラスに動いた。
仕掛5月19日
買 8233高島屋 仕掛価格1176.5円 現在価格1193円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2162.5円 現在価格2130円
損益率＋2.90％
仕掛の初日はプラス。
仕掛を見送った、7272ヤマハ発動機/6504富士電機は、仕掛けていたらプラスでスタートできたようだ。
しかし、すでにヤマハ発動機を買建にしたペアがあるのでリスク分散のため止めた。
ヤマハ発動機が上昇すれば、2組とも利確の期待が高まるが、下落すれば2組とも損切になる可能性があるからだ。
仕掛け候補のサヤ取りペア
買 小松製作所
売 オークマ
先週末に－2σに達して、今日に上向きに反転した。
(このチャートは上に動くと利益発生となる)
買 5233太平洋セメント
売 7186コンコルディア
先週末に－2σあたりから上に反転していて、仕掛チャンスは今日だった。
このまま上昇を続けそうなので仕掛けてみよう。
新基準で決済したサヤ取りペアの検証
新基準(損益率が－2.5％になれば決済)で決済したペアの動きを追跡して、旧基準(－5％になったら損切)だったらどうなるかを見ている。
仕掛5月12日→5月14日にー2.09％で決済→保有したまま5月19日の寄付きで決済したと仮定
買 8601大和証券 仕掛価格940円 決済価格951円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2004.5円 決済価格2162.5円
決済損益率－6.71％
週末から0.20％プラスに動いて決済したことになる。
実際に新基準で－2.09％で決済しているから、新基準なら4.62％損失が少なかった。
しかし、4月15日にリアルで仕掛け直して、今日－4.52％で損切決済したから、合計で0.10％だけ少なかった(ややこしい)。
仕掛け直したことを反省。
仕掛5月14日→5月19日に－6.11％で決済
買 6367ダイキン工業 仕掛価格16635円 決済価格15940円
売 8031三井物産 仕掛価格2918円 決済価格2946円
損益率－4.04％
仕掛5月15日→5月19日に－4.52％で決済
買 8601大和証券 仕掛価格975.6円 決済価格950.9円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2120円 決済価格2130円
損益率－3.00％
新しい決済基準で損益率－2.5％で翌営業日に決済としているが、決済損益率が－2.5％からさらに損失拡大して決済になってばかりだ。
リスクリワードを2.0で運用しているつもりが実際は1.0くらいになっている。
ザラ場で－2.5％になった瞬間に決済しないので、仕方のないことだが、新しい決済基準が機能していないようだ。
それなら旧基準でいいのかも知れない。
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