予定通りにサヤ取り2組を仕掛けた。
既存ペア(2組)がすべて新しい決済基準(損益率－2.5％)に達したので、週明けで損切決済になる予定。
新基準が旧基準(損益率±5％到達で決済)より有利かは、始まったばかりで何とも言えない。
ペアの回転が速くなったのは間違いないが。
週明けの仕掛け候補が2組ある。
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目次
運用中のサヤ取りペア
新しい決裁基準は二つ
(1)損益率が＋5％か－2.5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛5月14日
買 6367ダイキン工業 仕掛価格16635円 現在価格16030円
売 8031三井物産 仕掛価格2918円 現在価格2941円
損益率－4.42％
2.32％マイナスに動いた。
決済基準に到達したので週明けの寄付きで決済する。
仕掛5月15日
買 8601大和証券 仕掛価格975.6円 現在価格958.2円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2120円 現在価格2182円
損益率－4.70％
3.01％マイナスに動いた。
これも決済基準に届いたので損切決済に。
5月14日に決済したのを再び仕掛けている。
保有ペアがなくなるので仕掛けたところがあるのだが、やはりダメだったか。
仕掛5月16日
買 7272ヤマハ発動機 仕掛価格1058円 現在価格1072円
売 5713住友鉱山 仕掛価格3190円 現在価格3225円
損益率＋0.22％
買 2801キッコーマン 仕掛価格1407円 現在価格1412.5円
売 8697日本取引所 仕掛価格1614円 現在価格1600円
損益率＋1.25％
今日仕掛けた2組はプラスだ。
仕掛け候補のサヤ取りペア
買 7272ヤマハ発動機
売 富士電機
昨日は－2σのところを横ばいに動いたが、今日は上向きに反転した(このチャートは上に動くと利益発生となる)。
買 8233高島屋
売 9107川崎汽船
－2σの上で反転上昇したのが気になる。
チャンスの形に見えるが止めてもいい。
新基準で決済したサヤ取りペアの検証
新基準(損益率が－2.5％になれば決済)で決済したペアの動きを追跡して、旧基準(－5％になったら損切)だったらどうなるかを見ている。
仕掛5月12日→5月14日にー2.09％で決済
買 8601大和証券 仕掛価格940円 現在価格958.2円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2004.5円 現在価格2182円
損益率－10.79％
7.05％マイナスに動いている。
これで旧基準の損益率(－5％)に到達したことになる。
週明けの寄付き値で損益率がどうなるかを確認したい。
同じペアを昨日に再び仕掛けて新しい決済基準を超えた。
この仕掛けを見送っていれば、新基準での決済に優位性があるという結果だったのだが…
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