予定通り、8601大和証券/9107川崎汽船を仕掛けた。
明日の仕掛け候補2組をチャート付きで解説している。
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目次
運用中のサヤ取りペア
新しい決裁基準は二つ
(1)損益率が＋5％か－2.5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛5月14日
買 6367ダイキン工業 仕掛価格16635円 現在価格16105円
売 8031三井物産 仕掛価格2918円 現在価格2923.5円
損益率－2.10％
1.02％マイナスに動いた。
仕掛5月15日
買 8601大和証券 仕掛価格975.6円 現在価格969.7円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2120円 現在価格2143円
損益率－1.69％
5月14日に決済したが、昨日にチャンスの形になって、また仕掛けている。
理由は昨日の記事で説明している。
仕掛チャンスのサヤ取りペア
買 7272ヤマハ発動機
売 5713住友鉱山
騰落率チャートを見ると、4月のトランプショック中に相関関係のある動きをしていたことがわかる。
－2σのところで上向きに反転したのでチャンスと見た(このチャートは上に動くと利益発生となる)。
買 2801キッコーマン
売 8697日本取引所
やや変則的なチャートだが、－2σの下からー1σに向かって上昇している。
去年の10月頃の動きと似ている。
4月28日の決算発表前後は相関関係のない動きをしたが、トランプショック中は相関関係のある動きをしていたので、仕掛け候補としてもいいだろう。
新基準で決済したサヤ取りペアの検証
新基準(損益率が－2.5％になれば決済)で決済したペアの動きを追跡して、旧基準(－5％になったら損切)だったらどうなるかを見ている。
仕掛5月12日→5月14日にー2.09％で決済
買 8601大和証券 仕掛価格940円 現在価格969.7円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2004.5円 現在価格2143円
損益率－3.74％
3.28％マイナスに動いている。
5圧14日にー2.09％で損切決済したのは、損失を少なくできてよかったと言えるか、今後の動きを見ていく。
旧基準(ー5％に達したら損切決済)なら、このまま保有を続けることになる。
今日に仕掛け直したものと、違いを見比べていこう。
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