サヤ取りペアの状況

年明けの19,000円割れは覚悟だな…サヤ取り投資は損益率向上!

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日経平均終値は、前日から226円安の20,166円。
ザラ場では一時20,006円まで下げた。
12月の下げ幅が2,000円を超えている。
このペースなら1月に19,000円以下まで落ちても不思議ではない。

現在のサヤ取りペアは5組
決済基準は次の二つにしている。
(1)損益率が±5%に達した時
(2)保有日数が15営業日を迎えた時

5組の損益率は前日比+3.31%。
今日の日経平均は-1.11%だから、サヤ取り投資の優位性がよくわかる。

12月5日(水)仕掛 (13営業日目)

4208 宇部興産
7762 シチズン時計
損益率 +0.91%→+0.51%
チャートでは、この後また上に行きそうにも見える。

12月11日(火)仕掛 (9営業日目)

8601 大和証券
5411 JFEホールディングス
損益率 -1.33%→-0.09%
一時マイナス3%オーバーであったが徐々にプラス圏に進みつつある(2年チャート)。

6902 デンソー
4188 三菱ケミカルHLDGS
損益率 -2.25%→+0.65%
一気にプラス圏に突入。
今後が期待できる動きになってきた(2年チャート)。

12月17日(月)仕掛 (5営業日目)

7267 本田技研
7201 日産自動車
損益率 -0.14%→-0.73%
またマイナス幅が広がった。
カルロス・ゴーン元日産自動車会長、仮釈放予想が再逮捕で…

7751 キヤノン
6479 ミネベア
損益率 -1.70%→-0.64%
昨日マイナス圏に入ったが反転してプラス方向に。

実際には仕掛けておらず、「このペアを仕掛けませんか?」で紹介した1組の経過を。
6954 ファナック 12月15日始値17,415円→本日終値16,500円
6479 ミネベア  12月15日始値1,637円→本日終値1,559円
15日の寄付き株価から仕掛けたとすると、損益率は+0.48%
+1σほどの位置から下に切り返したところを仕掛けポイントにしたので、
うまくいかないようだ。このペア検証はやめようか。

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