昨日の記事の通り、サヤ取り決済基準を元の形に戻す。
その根拠も書いた。
今日の仕掛は予定通り1組。
明日の仕掛け候補も挙げた。
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目次
運用中のサヤ取りペア
決裁基準は二つ
(1)損益率が±5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛5月16日
買 7272ヤマハ発動機 仕掛価格1058円 現在価格1085円
売 5713住友鉱山 仕掛価格3190円 現在価格3260円
損益率＋1.21％
3.39％マイナスに動いた。
買 2801キッコーマン 仕掛価格1407円 現在価格1357円
売 8697日本取引所 仕掛価格1614円 現在価格1567円
損益率－0.43％
1.72％マイナスに動いた。
仕掛5月19日
買 8233高島屋 仕掛価格1176.5円 現在価格1177円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2162.5円 現在価格2133円
損益率＋1.04％
0.98％マイナスに動いた。
仕掛5月20日
買 6301小松製作所 仕掛価格4400円 現在価格4361円
売 6103オークマ 仕掛価格3515円 現在価格3485円
損益率－0.03％
0.69％プラスに動いた。
買 5233太平洋セメント 仕掛価格3706円 現在価格3613円
売 7186コンコルディア 仕掛価格921円 現在価格926.1円
損益率－3.06％
0.65％マイナスに動いた。
仕掛5月21日
買 7203トヨタ自動車 仕掛価格2700円 現在価格2662.5円
売 8031三井物産 仕掛価格2940円 現在価格2993円
損益率－3.19％
仕掛け候補のサヤ取りペア(損益率チャートも見て説明)
買 5333日本碍子
売 7762シチズン
損益率チャートでは両銘柄の決算発表日あたりは相関関係がくずれている。
しかし、トランプショック中は相関関係が保たれていたので、これからチャートは上昇に向かうと判断。
(このチャートは上に動くと利益発生に向かう)
新基準で決済したサヤ取りペアの検証(決済基準の見直し根拠を書いた)
新基準(損益率が－2.5％になれば決済)で決済したペアの動きを追跡して、旧基準(－5％になったら損切)だったらどうなるかを見ている。
仕掛5月14日→5月19日に－6.11％で決済
買 6367ダイキン工業 仕掛価格16635円 決済価格15865円
売 8031三井物産 仕掛価格2918円 決済価格2993円
損益率－6.08％
2.87％マイナスに動いている。
ここで旧基準の決済となる。
明日の寄付き値でどうなるかだが、新基準での決済損益率と変わらないかもしれない。
新基準が明らかに有利とは言えない。
仕掛5月15日→5月19日に－4.52％で決済
買 8601大和証券 仕掛価格975.6円 決済価格948.8円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2120円 決済価格2133円
損益率－3.36％
0.57％プラスに動いている。
明日以後の動きによるが、新基準での決済損益率から回復している。
大引け値を元に、翌営業日の寄付きで決済するかを決める方法では、損益率が－2.5％付近で損切決済ができていない。
リスクリワードを2.0で考えても、その通りにできないので、やめた方がいいだろう。
ということで、この検証も今日で終了とする。
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